Проведение стресс-тестов для банков как путь к определению устойчивости потрясениям банковской системы

Европейская комиссия, Европейский центральный банк и Европейский комитет по банковскому регулированию (CEBS) одобрили результаты стресс-тестов, охвативших 91 крупнейший банк в Европе. "Результаты испытаний демонстрируют общую устойчивость банковской системы ЕС к негативным макроэкономическим и финансовым потрясениям, и являются важным шагом вперед в процессе восстановления доверия к рынку", - говорится в распространенном совместном заявлении ЕК, ЕЦБ и CEBS.

В заявлении подчеркивается, что негативные сценарии, использованные в стресс-тестах, моделируют лишь возможный вариант развития событий в жестких неблагоприятных условиях, и, следовательно, имеют низкую вероятность материализоваться на практике.

По мнению европейских регуляторов, банкам, провалившим тесты, следует сначала попытаться укрепить свою капитальную базу через частный сектор, а в случае необходимости прибегнуть к помощи правительств своих стран, соблюдая при этом правила ЕС, касающиеся механизмов оказания государственной помощи.

Стресс-тесты не прошли семь из 91 европейского банка. Совокупный дефицит их капиталов составил 3,5 млрд евро. Согласно отчету CEBS, уровень капитала не прошедших стресс-тесты банков при негативном сценарии в 2011г. будет ниже минимальной нормы в 6%. С испытаниями не справились немецкий инвестиционный банк Hypo Real Estate, греческий Atebank, и пять испанских банков - Banca Civica, Diada, Espiga, Unnim и Cajasur.

Всего в тестировании принимали участие 18 испанских банков. По данным испанских журналистов, небольшая группа банков страны все-таки не сможет обойтись без финансовой помощи в случае, если экономические условия ухудшатся и долговой кризис в Европе продолжит распространяться. Между тем среди проваливших стресс-тесты банков есть и такие, которые уже получили государственную поддержку от Фонда по реструктуризации банков Испании (FROB).

В Германии, похоже, относительно результатов стресс-тестов беспокоятся меньше всего. Глава Ассоциации немецких банков Манфред Вебер заявил, что уверен в том, что "абсолютно все" тестируемые немецкие банки покажут хорошие результаты.

В то же время, для греческих кредитных организаций ситуация может сложиться несколько иначе после того, как европейские регуляторы ужесточили для них тестовые критерии, отмечает представитель греческих банковских кругов. Однако в данный момент аналитики воздерживаются от комментариев относительно того, каким образом этот шаг отразится на греческих банках, и предпочитают подождать вечера, когда результаты стресс-тестов будут опубликованы.

Проведенные стресс-тесты охватили 91 крупнейший банк в Европе, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в Европейском союзе. Банки тестировались на консолидированной основе, то есть с учетом всех дочерних компаний.

Ранее стресс-тестирование было проведено в Соединенных Штатах. По его итогам некоторым американским банкам были вынесены предписания о наращивании и укреплении капитала, в связи с чем они провели допэмиссию и приняли другие меры.

Власти США объявили о создании так называемых "стресс-тестов" в феврале 2009 года для проверки банковской системы на устойчивость к потрясениям во время кризиса и рецессии в экономике. Стресс-тесты были призваны выявить, способен ли тот или иной банк функционировать в условиях экономического спада. Для этого аналитики разработали примерный сценарий подобного спада, согласно которому, к примеру, уровень безработицы превысит десять процентов, а цены на жилье упадут на 25 процентов.

Указанные тесты помогли правительству определить, требуется ли господдержка банкам, чьи активы превышают сто миллиардов долларов. Таким образом власти также смогли избежать ненужного расходования средств, которые были направлены на стабилизацию финансового сектора США.

В России стресс-тесты банков теперь будут проводиться раз в полгода. Об этом в марте 2010 года заявил директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ Алексей Симановский. Сама модель их проведения будет усовершенствована. "Пока будем проводить раз в полгода. Необходимости в такой срочности и периодичности проведения стресс-тестов просто нет", - сказал Симановский.

"Мы сейчас занимаемся изменением модели стресс-тестирования с привлечение зарубежных экспертов... Та модель, которую мы эксплуатируем сейчас, это модель первого поколения, в которой не учитываются факторы макроэкономического развития, то есть они принимаются за данность, и берутся только аспекты, связанные с банковской системой. Другие страны перешли к моделям, условно говоря, второго поколения. Они исследуют ситуацию в банковском секторе через макроэкономику", - подчеркнул Симановский.

Вряд ли новая модель будет использована уже в ходе первых стресс-тестирований, но в этом году решение должно быть принято, пообещал представитель Банка России. Правда, есть одна проблема, для корректного использования новой модели недостаточно баз данных. Тестирование по новой методологии более достоверную информацию о финансовой устойчивости банков, сказал чиновник. Возможно, результаты тестов могут быть несколько хуже, чем сейчас.

ЦБ РФ проводит стресс-тесты с 2003 года по методологии, согласованной с миссией МВФ и ВБ. Сегодня стресс-тест в российской банковской практике представляет собой экономико-математическую модель, в которой используются данные отчетности банков. Регулятор проводит стресс-тест самостоятельно (так называемый метод top-down), изменяя условия существования банка, например, обменный курс, приток/отток вкладов и резкий рост проблемных активов. В США используется методика bottom-up, при которой кредитным организациям задаются сценарные условия, они считают и предоставляют результаты в регулирующие органы. Для расчетов используются данные за многие годы, отражающие кардинально различные экономические ситуации (подъем-спад).

Безусловно, как считают многие эксперты, новая методика абсолютно необходимо. Сегодня банки активно наращивают вложения в ценные бумаги, отказываясь кредитовать. Таким образом, получается, что с точки зрения отчетности все неплохо. Но, в то же время, существенно возросла зависимость банков от ситуации на фондовых площадках, отмечают аналитики.

Источник - http://www.catback.ru/

www.catback.ru - 24.07.2010 14:13